PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGVIX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGVIX с GQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

BGVIX управляется Brandes. Фонд был запущен 5 окт. 2008 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BGVIX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGVIX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BGVIX
Brandes Global Equity Fund		-0.46%33.72%12.53%21.71%-5.97%21.20%1.97%9.51%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, BGVIX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.87%.

BGVIX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
5.84%
1 год
23.43%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.96%
10 лет*
11.14%

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Global Equity Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BGVIX:
BGVIX с SPYBGVIX с BIIEXBGVIX с BCPIXBGVIX с BEMIXBGVIX с BISMXBGVIX с BISAXBGVIX с CAEIX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий BGVIX и GQRIX

BGVIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

BGVIX
Brandes Global Equity Fund
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BGVIX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGVIX
Ранг доходности на риск BGVIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGVIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGVIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGVIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGVIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGVIX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGVIXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.68

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.97

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.97

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

3.48

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGVIX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGVIX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGVIX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGVIXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.68

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.26

Корреляция

Корреляция между BGVIX и GQRIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGVIX и GQRIX

Дивидендная доходность BGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.47%, что больше доходности GQRIX в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGVIX
Brandes Global Equity Fund		12.47%12.41%9.13%4.80%3.31%6.00%2.98%2.46%6.99%4.02%2.07%8.51%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGVIX и GQRIX

Максимальная просадка BGVIX за все время составила -41.16%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGVIX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGVIXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.16%

-28.86%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-8.80%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-20.29%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-3.35%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-4.94%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.53%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BGVIX и GQRIX

Brandes Global Equity Fund (BGVIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что BGVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGVIXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.09%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

6.73%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

11.89%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

14.69%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

17.40%

+0.06%