PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGVIX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGVIX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

BGVIX управляется Brandes. Фонд был запущен 5 окт. 2008 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BGVIX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGVIX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGVIX
Brandes Global Equity Fund		-0.46%33.72%12.53%21.71%-5.97%21.20%1.97%17.38%-10.39%16.23%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, BGVIX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции BGVIX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 11.14% против 9.93% соответственно.

BGVIX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
5.84%
1 год
23.43%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.96%
10 лет*
11.14%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Global Equity Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с BGVIX:
BGVIX с SPYBGVIX с BIIEXBGVIX с BCPIXBGVIX с BEMIXBGVIX с BISMXBGVIX с BISAXBGVIX с CAEIX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий BGVIX и GMGEX

BGVIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

BGVIX
Brandes Global Equity Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

BGVIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGVIX
Ранг доходности на риск BGVIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGVIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGVIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGVIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGVIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGVIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGVIXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.94

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.63

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.59

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

11.30

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGVIX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGVIX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGVIX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGVIXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.94

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.55

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.22

+0.24

Корреляция

Корреляция между BGVIX и GMGEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGVIX и GMGEX

Дивидендная доходность BGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.47%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGVIX
Brandes Global Equity Fund		12.47%12.41%9.13%4.80%3.31%6.00%2.98%2.46%6.99%4.02%2.07%8.51%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок BGVIX и GMGEX

Максимальная просадка BGVIX за все время составила -41.16%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGVIX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGVIXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.16%

-58.47%

+17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-11.62%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-28.58%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-34.98%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-6.81%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-16.84%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.66%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BGVIX и GMGEX

Текущая волатильность для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) составляет 5.36%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что BGVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGVIXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.09%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.78%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

15.72%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

14.74%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

16.02%

+1.44%