Сравнение BGVIX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
BGVIX управляется Brandes. Фонд был запущен 5 окт. 2008 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BGVIX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGVIX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGVIX Brandes Global Equity Fund | -0.46% | 33.72% | 12.53% | 21.71% | -5.97% | 21.20% | 1.97% | 17.38% | -10.39% | 13.78% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BGVIX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
BGVIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 11.14%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGVIX и GCCHX
BGVIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
BGVIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
BGVIX
GCCHX
Сравнение BGVIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGVIX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.55 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.20 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.57 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 16.21 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGVIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.55 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.05 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BGVIX и GCCHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGVIX и GCCHX
Дивидендная доходность BGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.47%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGVIX Brandes Global Equity Fund | 12.47% | 12.41% | 9.13% | 4.80% | 3.31% | 6.00% | 2.98% | 2.46% | 6.99% | 4.02% | 2.07% | 8.51% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGVIX и GCCHX
Максимальная просадка BGVIX за все время составила -41.16%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGVIX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGVIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.16% | -54.32% | +13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -14.89% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -54.32% | +28.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -9.81% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -14.11% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.20% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGVIX и GCCHX
Текущая волатильность для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) составляет 5.36%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что BGVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGVIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 9.28% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 17.44% | -8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 27.93% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 26.92% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 25.23% | -7.77% |