Сравнение BGT с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
BGT управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BGT и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGT и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | -1.91% | -0.84% | 16.12% | 26.29% | -16.57% | 25.89% | -0.81% | 18.97% | -11.95% | 3.91% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BGT показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BGT уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 6.51% против 13.99% соответственно.
BGT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 6.51%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGT и VTCLX
BGT берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
BGT vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
BGT
VTCLX
Сравнение BGT c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGT | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.98 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.50 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.52 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 7.35 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGT | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.98 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.50 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BGT и VTCLX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGT и VTCLX
Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.41% | 12.74% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.03% | 6.04% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок BGT и VTCLX
Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGT | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -55.18% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -12.20% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -24.98% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -34.56% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -6.12% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -7.61% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.53% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGT и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) составляет 4.64%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGT | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 5.42% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 9.68% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 18.43% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 17.23% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 18.26% | -2.95% |