Сравнение BGT с VTCLX
BGT (BlackRock Floating Rate Income Trust) and VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BGT is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Over the past 10 years, BGT returned 6.36%/yr vs 15.49%/yr for VTCLX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BGT charges 1.74%/yr vs 0.05%/yr for VTCLX.
Доходность
Сравнение доходности BGT и VTCLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGT показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции BGT уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 6.36% против 15.49% соответственно.
BGT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- -2.39%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 6.36%
VTCLX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам BGT и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | -0.21% | -0.84% | 16.12% | 26.29% | -16.57% | 25.89% | -0.81% | 18.97% | -11.95% | 3.91% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 8.12% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Correlation
The correlation between BGT and VTCLX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2004 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGT vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
BGT
VTCLX
Сравнение BGT c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGT | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.68 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 12.00 | -12.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGT и VTCLX
Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и VTCLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGT | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -55.18% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -8.79% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -19.01% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -24.98% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -34.56% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -2.87% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -7.55% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 1.96% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGT и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) составляет 1.42%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что BGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGT | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 4.88% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 10.01% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 12.69% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 17.32% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 18.29% | -2.95% |
Сравнение комиссий BGT и VTCLX
BGT берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGT и VTCLX
Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности VTCLX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.63% | 12.74% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.03% | 6.04% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.92% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
BGT and VTCLX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTCLX has higher volatility (4.88%) compared to BGT (1.42%). In terms of maximum drawdown, BGT dropped -58.06% vs VTCLX's -55.18%.
VTCLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGT и VTCLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор