Сравнение BGSIX с PRWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).
BGSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSIX и PRWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSIX и PRWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | -6.23% | 19.92% | 40.31% | 49.49% | -42.99% | 8.45% | 86.73% | 44.23% | 2.24% | 49.89% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | -9.59% | 26.78% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSIX показывает доходность -6.23%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции BGSIX превзошли акции PRWAX по среднегодовой доходности: 21.01% против 17.31% соответственно.
BGSIX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -6.23%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 21.01%
PRWAX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -9.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSIX и PRWAX
BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.
Доходность на риск
BGSIX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск
BGSIX
PRWAX
Сравнение BGSIX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSIX | PRWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.66 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 4.75 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.03 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.60 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BGSIX и PRWAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSIX и PRWAX
Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 12.96% | 12.16% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 7.12% | 4.47% | 1.39% | 1.15% | 7.72% | 1.10% | 0.00% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 18.43% | 16.66% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок BGSIX и PRWAX
Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и PRWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.48% | -55.06% | -18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -14.05% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -29.38% | -19.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.11% | -30.50% | -18.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -11.33% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -9.92% | -15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 3.79% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSIX и PRWAX
BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 6.07% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 12.83% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 19.62% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 17.93% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 18.84% | +6.76% |