Сравнение BGSIX с BGSAX
BGSIX (BlackRock Technology Opportunities Institutional) and BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) are both Technology Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, BGSIX returned 26.04%/yr vs 25.78%/yr for BGSAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BGSIX charges 0.93%/yr vs 1.20%/yr for BGSAX.
Доходность
Сравнение доходности BGSIX и BGSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGSIX показывает доходность 43.27%, а BGSAX немного ниже – 43.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGSIX имеют среднегодовую доходность 26.04%, а акции BGSAX немного отстают с 25.78%.
BGSIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 18.15%
- С начала года
- 43.27%
- 6 месяцев
- 41.21%
- 1 год
- 66.70%
- 3 года*
- 40.52%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 26.04%
BGSAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 18.13%
- С начала года
- 43.12%
- 6 месяцев
- 41.03%
- 1 год
- 66.29%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам BGSIX и BGSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 43.27% | 19.92% | 40.31% | 49.49% | -42.99% | 8.45% | 86.73% | 44.23% | 2.24% | 49.89% |
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 43.12% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
Correlation
The correlation between BGSIX and BGSAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2000 г. | 1.00 |
The correlation between BGSIX and BGSAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGSIX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск
BGSIX
BGSAX
Сравнение BGSIX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSIX | BGSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 3.68 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 11.03 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSIX | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.45 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BGSIX и BGSAX
Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, примерно равная максимальной просадке BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и BGSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGSIX | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.48% | -73.75% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -18.49% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -27.75% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -49.22% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.11% | -49.22% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.60% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.41% | -26.37% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 6.15% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSIX и BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеют волатильность 9.20% и 9.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGSIX | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 9.20% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 20.28% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 24.74% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.75% | 27.75% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 25.87% | 0.00% |
Сравнение комиссий BGSIX и BGSAX
BGSIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSIX и BGSAX
Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности BGSAX в 9.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 9.47% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% |
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 8.49% | 12.16% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 7.12% | 4.47% | 1.39% | 1.15% | 7.72% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BGSIX and BGSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BGSAX has higher volatility (9.20%) compared to BGSIX (9.20%). In terms of maximum drawdown, BGSIX dropped -73.48% vs BGSAX's -73.75%.
BGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGSIX и BGSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор