PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGSIX с BGSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGSIX с BGSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX).

BGSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BGSIX и BGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGSIX и BGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional		-6.23%19.92%40.31%49.49%-42.99%8.45%86.73%44.23%2.24%49.89%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		-6.28%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%86.27%43.84%2.03%49.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGSIX показывает доходность -6.23%, а BGSAX немного ниже – -6.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGSIX имеют среднегодовую доходность 21.01%, а акции BGSAX немного отстают с 20.75%.

BGSIX

1 день
4.79%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-7.87%
1 год
27.72%
3 года*
25.26%
5 лет*
7.83%
10 лет*
21.01%

BGSAX

1 день
4.78%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-6.28%
6 месяцев
-7.98%
1 год
27.41%
3 года*
25.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
20.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Technology Opportunities Institutional

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Часто сравнивают с BGSIX:
BGSIX с QQQBGSIX с VUGBGSIX с VGTBGSIX с XLKBGSIX с VITAXBGSIX с SWPPXBGSIX с FSPTX
Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с VUG

Сравнение комиссий BGSIX и BGSAX

BGSIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.

BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A
BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional

Доходность на риск

BGSIX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGSIX
Ранг доходности на риск BGSIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGSIX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGSIXBGSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.56

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

4.07

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGSIX vs. BGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGSIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGSAX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSIX и BGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGSIXBGSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.02

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между BGSIX и BGSAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSIX и BGSAX

Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что меньше доходности BGSAX в 14.46%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional		12.96%12.16%7.82%0.00%0.00%7.12%4.47%1.39%1.15%7.72%1.10%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		14.46%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%

Просадки

Сравнение просадок BGSIX и BGSAX

Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, примерно равная максимальной просадке BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и BGSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGSIXBGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.48%

-73.75%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.42%

-18.49%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.11%

-49.22%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.11%

-49.22%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.51%

-14.59%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-26.53%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

6.12%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BGSIX и BGSAX

BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеют волатильность 10.93% и 10.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGSIXBGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

10.93%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

19.27%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.46%

28.44%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

27.43%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

25.60%

0.00%