Сравнение BGSAX с BAI
BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both Technology Equities funds. Over the past year, BGSAX returned 66.29% vs 92.05% for BAI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BGSAX charges 1.20%/yr vs 0.55%/yr for BAI.
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и BAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGSAX показывает доходность 43.12%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 51.62%.
BGSAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 18.13%
- С начала года
- 43.12%
- 6 месяцев
- 41.03%
- 1 год
- 66.29%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 25.78%
BAI
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 51.62%
- 6 месяцев
- 47.76%
- 1 год
- 92.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGSAX и BAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 43.12% | 19.63% | 6.64% |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 51.62% | 25.22% | 8.06% |
Correlation
The correlation between BGSAX and BAI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between BGSAX and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGSAX vs. BAI — Ранг доходности на риск
BGSAX
BAI
Сравнение BGSAX c BAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSAX | BAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 5.70 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 15.56 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSAX | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 2.85 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.61 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и BAI
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и BAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGSAX | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -34.09% | -39.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -16.22% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -2.75% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.37% | -6.92% | -19.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 5.94% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и BAI
Текущая волатильность для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) составляет 9.20%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGSAX | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 11.64% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 26.29% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 32.53% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.75% | 35.08% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 35.08% | -9.21% |
Сравнение комиссий BGSAX и BAI
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и BAI
Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности BAI в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.18% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 9.47% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BGSAX and BAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAI has higher volatility (11.64%) compared to BGSAX (9.20%). In terms of maximum drawdown, BGSAX dropped -73.75% vs BAI's -34.09%.
BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGSAX и BAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор