Сравнение BGSAX с ARKVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и ARK Venture Fund (ARKVX).
BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и ARKVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSAX и ARKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | -6.28% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | 1.21% |
ARKVX ARK Venture Fund | 6.04% | 55.68% | 6.69% | 61.25% | -6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSAX показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 6.04%.
BGSAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 20.75%
ARKVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 16.63%
- 1 год
- 66.44%
- 3 года*
- 35.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSAX и ARKVX
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.
Доходность на риск
BGSAX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск
BGSAX
ARKVX
Сравнение BGSAX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSAX | ARKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 3.80 | -2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 9.85 | -8.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.26 | -1.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 7.62 | -6.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 26.67 | -22.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSAX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 3.80 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.82 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между BGSAX и ARKVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и ARKVX
Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 14.46% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% |
ARKVX ARK Venture Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и ARKVX
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и ARKVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSAX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -19.10% | -54.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -8.14% | -10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -2.06% | -12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -4.37% | -22.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 2.33% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и ARKVX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSAX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 2.04% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 13.49% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 18.40% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 18.96% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 18.96% | +6.64% |