Сравнение BGRT.NEO с RMAX.TO
BGRT.NEO (BMO Global REIT Fund Active ETF Series) and RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) are both REIT funds. Over the past year, BGRT.NEO returned 6.97% vs 10.77% for RMAX.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BGRT.NEO charges 1.01%/yr vs 0.79%/yr for RMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности BGRT.NEO и RMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRT.NEO показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у RMAX.TO с доходностью 8.31%.
BGRT.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMAX.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRT.NEO и RMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGRT.NEO BMO Global REIT Fund Active ETF Series | 6.70% | 1.51% | 6.13% |
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 8.31% | 5.39% | 9.70% |
Correlation
The correlation between BGRT.NEO and RMAX.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRT.NEO vs. RMAX.TO — Ранг доходности на риск
BGRT.NEO
RMAX.TO
Сравнение BGRT.NEO c RMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global REIT Fund Active ETF Series (BGRT.NEO) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRT.NEO | RMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.68 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 4.03 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRT.NEO | RMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.99 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.95 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BGRT.NEO и RMAX.TO
Максимальная просадка BGRT.NEO за все время составила -16.06%, примерно равная максимальной просадке RMAX.TO в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRT.NEO и RMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRT.NEO | RMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -15.90% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -6.43% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -1.27% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.70% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.68% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRT.NEO и RMAX.TO
Текущая волатильность для BMO Global REIT Fund Active ETF Series (BGRT.NEO) составляет 2.59%, в то время как у Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что BGRT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRT.NEO | RMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.52% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 8.27% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 10.90% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 12.99% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 12.99% | +1.17% |
Сравнение комиссий BGRT.NEO и RMAX.TO
BGRT.NEO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RMAX.TO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRT.NEO и RMAX.TO
Дивидендная доходность BGRT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности RMAX.TO в 10.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGRT.NEO BMO Global REIT Fund Active ETF Series | 3.94% | 4.14% | 4.03% | 1.86% |
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 10.53% | 10.65% | 4.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGRT.NEO and RMAX.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMAX.TO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMAX.TO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.01% for BGRT.NEO.
They also come from different issuers: BMO and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 1.01% for BGRT.NEO and 0.79% for RMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для BGRT.NEO и RMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор