Сравнение BGRO с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
BGRO и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRO и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRO и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | -8.48% | 23.12% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
BGRO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRO и FMTM
BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
BGRO vs. FMTM — Ранг доходности на риск
BGRO
FMTM
Сравнение BGRO c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRO | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.68 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.20 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.23 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 12.18 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.68 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.71 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между BGRO и FMTM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRO и FMTM
Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 0.04% | 0.04% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок BGRO и FMTM
Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -12.12% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -12.12% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -6.27% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -1.89% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 3.21% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRO и FMTM
Текущая волатильность для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) составляет 7.85%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что BGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 10.78% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 19.28% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 23.38% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 23.19% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 23.19% | +0.79% |