PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGRO с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGRO и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRO и FMTM


2026 (YTD)2025
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF
-8.48%23.12%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


BGRO

1 день
1.52%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.04%
1 год
14.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock Large Cap Growth ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий BGRO и FMTM

BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

BGRO vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 3131
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGROFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.68

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.20

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

3.23

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

12.18

-9.17

BGRO vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGROFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.68

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.71

-1.39

Корреляция

Корреляция между BGRO и FMTM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и FMTM

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FMTM в 0.27%


Просадки

Сравнение просадок BGRO и FMTM

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


BGROFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-12.12%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-12.12%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-6.27%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-1.89%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

3.21%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и FMTM

Текущая волатильность для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) составляет 7.85%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что BGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BGROFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

10.78%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

19.28%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

23.38%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

23.19%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

23.19%

+0.79%