PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGRO с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRO с ALTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BGRO (BlackRock Large Cap Growth ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BGRO is actively managed, while ALTL is passively managed. Over the past year, BGRO returned 14.37% vs 22.08% for ALTL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BGRO charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.

Доходность

Сравнение доходности BGRO и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGRO показывает доходность 9.98%, а ALTL немного ниже – 9.78%.

BGRO

1 день
-1.85%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
8.82%
С начала года
9.98%
1 год
14.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTL

1 день
-2.54%
1 месяц
-5.96%
6 месяцев
6.34%
С начала года
9.78%
1 год
22.08%
3 года*
7.64%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRO и ALTL

2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		9.98%12.37%11.06%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		9.78%16.61%7.94%

Correlation

The correlation between BGRO and ALTL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.47

The correlation between BGRO and ALTL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGRO и ALTL

Секторы
BGRO
ALTL

Технологии

53.4%
47.2%

Промышленность

14.0%
13.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
1.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.6%

Недвижимость

4.0%
14.8%

Здравоохранение

2.9%
5.6%

Сырьевые материалы

2.2%
3.0%

Финансовые услуги

1.4%
13.1%

Потребительский защитный сектор

0.9%
0.8%

Энергетика

0.7%
0.7%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

BGRO
53.4%
ALTL
47.2%

Промышленность

BGRO
14.0%
ALTL
13.2%

Коммуникационные услуги

BGRO
11.3%
ALTL
1.5%

Потребительский циклический сектор

BGRO
9.4%
ALTL
11.6%

Недвижимость

BGRO
4.0%
ALTL
14.8%

Здравоохранение

BGRO
2.9%
ALTL
5.6%

Сырьевые материалы

BGRO
2.2%
ALTL
3.0%

Финансовые услуги

BGRO
1.4%
ALTL
13.1%

Потребительский защитный сектор

BGRO
0.9%
ALTL
0.8%

Энергетика

BGRO
0.7%
ALTL
0.7%

Коммунальные услуги

BGRO

-

ALTL
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Growth ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с VUGBGRO с FSPGXBGRO с DGROBGRO с POLIXBGRO с SPYBGRO с XGRO.TOBGRO с FBGRX
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

BGRO vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGROALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.02

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.46

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.27

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

6.95

-4.36

BGRO vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTL равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGRO и ALTL

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGROALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-31.91%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-9.79%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-8.94%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-11.43%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

3.19%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и ALTL

Текущая волатильность для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) составляет 5.66%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что BGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGROALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

9.84%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

16.89%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

21.73%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

19.29%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

20.63%

+2.95%

Сравнение комиссий BGRO и ALTL

BGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и ALTL

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности ALTL в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.93%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGRO and ALTL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (9.84%) compared to BGRO (5.66%). In terms of maximum drawdown, BGRO dropped -24.94% vs ALTL's -31.91%.

On 1-year performance, ALTL leads with 22.08% vs 14.37% for BGRO. On fees, BGRO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BGRO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALTL has performed better with a 22.08% return vs 14.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGRO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

ALTL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.03% for BGRO.

They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.55% for BGRO and 0.60% for ALTL.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRO и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор