PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGRN с TMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BGRN и TMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRN показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у TMSF с доходностью 1.75%.


BGRN

1 день
0.13%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.85%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.56%
10 лет*

TMSF

1 день
0.04%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.39%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRN и TMSF


2026 (YTD)2025
BGRN
iShares USD Green Bond ETF
0.56%0.54%
TMSF
T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF
1.75%1.29%

Correlation

The correlation between BGRN and TMSF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Green Bond ETF

T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF

Доходность на риск

BGRN vs. TMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGRN
Ранг доходности на риск BGRN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN: 4545
Ранг коэф-та Мартина

TMSF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRN c TMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGRNTMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

BGRN vs. TMSF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGRNTMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.01

-1.56

Просадки

Сравнение просадок BGRN и TMSF

Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и TMSF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BGRNTMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-2.28%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.21%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-0.38%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRN и TMSF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BGRNTMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

2.93%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

2.93%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

2.93%

+2.07%

Сравнение комиссий BGRN и TMSF

BGRN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TMSF в 0.37%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRN и TMSF

Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности TMSF в 3.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGRN
iShares USD Green Bond ETF
4.28%4.21%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%
TMSF
T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF
3.06%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BGRN and TMSF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BGRN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BGRN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.

BGRN has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 3.06% for TMSF.

BGRN is categorized as Global Bonds, while TMSF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.20% for BGRN and 0.37% for TMSF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRN и TMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор