Сравнение BGRIX с SSMHX
BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BGRIX returned 7.25%/yr vs 11.70%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BGRIX charges 1.05%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и SSMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 7.25% против 11.70% соответственно.
BGRIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -10.65%
- С начала года
- -10.24%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- -6.47%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- 7.25%
SSMHX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам BGRIX и SSMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -10.24% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 15.27% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -9.21% | 18.26% |
Correlation
The correlation between BGRIX and SSMHX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between BGRIX and SSMHX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRIX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск
BGRIX
SSMHX
Сравнение BGRIX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRIX | SSMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.54 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 9.10 | -10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и SSMHX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, примерно равная максимальной просадке SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и SSMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRIX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -41.61% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -10.03% | -15.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.70% | -30.38% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -34.84% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -41.61% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.02% | -2.24% | -26.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -9.06% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 2.80% | +12.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и SSMHX
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRIX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 3.94% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 13.15% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 17.48% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 22.50% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 22.36% | -1.09% |
Сравнение комиссий BGRIX и SSMHX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и SSMHX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.97%, что больше доходности SSMHX в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 21.97% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 6.18% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
BGRIX and SSMHX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRIX has higher volatility (9.33%) compared to SSMHX (3.94%). In terms of maximum drawdown, BGRIX dropped -41.12% vs SSMHX's -41.61%.
SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRIX и SSMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор