Сравнение BGRIX с SECUX
BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BGRIX returned 7.25%/yr vs 10.73%/yr for SECUX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BGRIX charges 1.05%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и SECUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям SECUX по среднегодовой доходности: 7.25% против 10.73% соответственно.
BGRIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -10.65%
- С начала года
- -10.24%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- -6.47%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- 7.25%
SECUX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам BGRIX и SECUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -10.24% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 13.34% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
Correlation
The correlation between BGRIX and SECUX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2009 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between BGRIX and SECUX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRIX vs. SECUX — Ранг доходности на риск
BGRIX
SECUX
Сравнение BGRIX c SECUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRIX | SECUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.16 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.64 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 5.38 | -6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и SECUX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и SECUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRIX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -71.68% | +30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -9.17% | -16.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.70% | -25.43% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -37.80% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -38.56% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.02% | -3.46% | -25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -18.35% | +10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 2.79% | +12.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и SECUX
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRIX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 5.03% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 13.69% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 16.91% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 21.59% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 21.19% | +0.08% |
Сравнение комиссий BGRIX и SECUX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и SECUX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.97%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 21.97% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
Часто задаваемые вопросы
BGRIX and SECUX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRIX has higher volatility (9.33%) compared to SECUX (5.03%). In terms of maximum drawdown, BGRIX dropped -41.12% vs SECUX's -71.68%.
SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRIX и SECUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор