Сравнение BGRFX с SECUX
BGRFX (Baron Growth Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BGRFX returned 7.03%/yr vs 11.55%/yr for SECUX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BGRFX charges 1.29%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и SECUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -14.57%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям SECUX по среднегодовой доходности: 7.03% против 11.55% соответственно.
BGRFX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -14.57%
- 6 месяцев
- -15.54%
- 1 год
- -23.24%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 7.03%
SECUX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам BGRFX и SECUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | -14.57% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | 27.14% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 14.63% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
Correlation
The correlation between BGRFX and SECUX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1995 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between BGRFX and SECUX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRFX vs. SECUX — Ранг доходности на риск
BGRFX
SECUX
Сравнение BGRFX c SECUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRFX | SECUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.18 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.83 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 6.13 | -7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и SECUX
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и SECUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRFX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -71.68% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.19% | -9.17% | -18.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.90% | -25.43% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.90% | -37.80% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -38.56% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.22% | -1.32% | -31.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -18.38% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.09% | 2.74% | +13.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и SECUX
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRFX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.06% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 13.47% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 16.60% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 21.54% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 21.20% | -0.03% |
Сравнение комиссий BGRFX и SECUX
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и SECUX
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.48%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 24.48% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
Часто задаваемые вопросы
BGRFX and SECUX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRFX has higher volatility (7.17%) compared to SECUX (6.06%). In terms of maximum drawdown, BGRFX dropped -56.10% vs SECUX's -71.68%.
SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRFX и SECUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор