PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGNMX с VUSUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGNMX с VUSUX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BGNMX (American Century Ginnie Mae Fund) and VUSUX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, BGNMX returned 0.84%/yr vs -1.50%/yr for VUSUX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGNMX charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for VUSUX.

Доходность

Сравнение доходности BGNMX и VUSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGNMX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у VUSUX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции BGNMX превзошли акции VUSUX по среднегодовой доходности: 0.84% против -1.50% соответственно.

BGNMX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
0.17%
С начала года
0.61%
1 год
5.17%
3 года*
3.74%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
0.84%

VUSUX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
-2.02%
С начала года
-1.29%
1 год
4.18%
3 года*
-0.63%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
-1.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGNMX и VUSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGNMX
American Century Ginnie Mae Fund		0.61%7.43%0.52%4.72%-12.06%-1.79%3.73%6.17%0.44%1.22%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		-1.29%5.66%-6.30%3.43%-29.51%-4.71%18.10%14.26%-1.80%8.72%

Correlation

The correlation between BGNMX and VUSUX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2001 г.

0.73

The correlation between BGNMX and VUSUX shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ginnie Mae Fund

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BGNMX:
BGNMX с FBLTXBGNMX с HLGAXBGNMX с NEFLXBGNMX с TWEIXBGNMX с VFFIXBGNMX с DPIGXBGNMX с GSUIX
Часто сравнивают с VUSUX:
VUSUX с SGOVVUSUX с BNDVUSUX с VEDTXVUSUX с VFIUXVUSUX с VFIRXVUSUX с TLTVUSUX с VMFVX

Доходность на риск

BGNMX vs. VUSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGNMX
Ранг доходности на риск BGNMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGNMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGNMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGNMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGNMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGNMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VUSUX
Ранг доходности на риск VUSUX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGNMX c VUSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGNMXVUSUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.51

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
0.78

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

0.60

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

1.45

+3.76

BGNMX vs. VUSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGNMX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VUSUX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGNMX и VUSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGNMX и VUSUX

Максимальная просадка BGNMX за все время составила -18.46%, что меньше максимальной просадки VUSUX в -46.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGNMX и VUSUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGNMXVUSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.46%

-46.12%

+27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-7.18%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.68%

-17.53%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-41.34%

+23.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.46%

-46.12%

+27.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-36.81%

+35.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-11.64%

+9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.98%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BGNMX и VUSUX

Текущая волатильность для American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что BGNMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGNMXVUSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.29%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

6.35%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

8.59%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.48%

14.54%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

13.69%

-8.83%

Сравнение комиссий BGNMX и VUSUX

BGNMX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VUSUX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGNMX и VUSUX

Дивидендная доходность BGNMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности VUSUX в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGNMX
American Century Ginnie Mae Fund		3.95%3.86%3.70%3.21%1.90%1.64%2.16%2.68%2.65%2.37%2.37%2.37%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.64%4.39%4.15%3.43%3.05%4.46%10.28%2.92%2.91%2.74%5.38%5.62%

Часто задаваемые вопросы

BGNMX and VUSUX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSUX has higher volatility (2.29%) compared to BGNMX (1.31%). In terms of maximum drawdown, BGNMX dropped -18.46% vs VUSUX's -46.12%.

BGNMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGNMX и VUSUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор