PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGNMX с VFFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGNMX с VFFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGNMX (American Century Ginnie Mae Fund) and VFFIX (Victory INCORE Fund for Income Class I) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, BGNMX returned 0.87%/yr vs 1.44%/yr for VFFIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGNMX charges 0.55%/yr vs 0.64%/yr for VFFIX.

Доходность

Сравнение доходности BGNMX и VFFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX) и Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGNMX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у VFFIX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции BGNMX уступали акциям VFFIX по среднегодовой доходности: 0.87% против 1.44% соответственно.

BGNMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.53%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
0.87%

VFFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.41%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.34%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGNMX и VFFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGNMX
American Century Ginnie Mae Fund		0.62%7.43%0.52%4.72%-12.06%-1.79%3.73%6.17%0.44%1.22%
VFFIX
Victory INCORE Fund for Income Class I		0.55%4.51%4.48%4.14%-5.23%-1.60%3.05%4.14%1.24%0.67%

Correlation

The correlation between BGNMX and VFFIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2011 г.

0.61

The correlation between BGNMX and VFFIX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ginnie Mae Fund

Victory INCORE Fund for Income Class I

Часто сравнивают с BGNMX:
BGNMX с HLGAXBGNMX с FBLTXBGNMX с TWEIXBGNMX с PDMIXBGNMX с VFIJXBGNMX с DPIGXBGNMX с NEFLX
Часто сравнивают с VFFIX:
VFFIX с FGRTXVFFIX с VIGAXVFFIX с VWIAXVFFIX с GUSTXVFFIX с VSBSXVFFIX с MDSIXVFFIX с USCRX

Доходность на риск

BGNMX vs. VFFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGNMX
Ранг доходности на риск BGNMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGNMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGNMX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VFFIX
Ранг доходности на риск VFFIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGNMX c VFFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX) и Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGNMXVFFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.05

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.25

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.56

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

14.11

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGNMX vs. VFFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGNMX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGNMX и VFFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGNMXVFFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.05

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.53

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.64

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.64

+0.30

Просадки

Сравнение просадок BGNMX и VFFIX

Максимальная просадка BGNMX за все время составила -18.46%, что больше максимальной просадки VFFIX в -8.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGNMX и VFFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGNMXVFFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.46%

-8.60%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-1.00%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-1.02%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-8.04%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.46%

-8.60%

-9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.28%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-1.45%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.25%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BGNMX и VFFIX

American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что BGNMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGNMXVFFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.57%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

1.26%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

1.74%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

2.53%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

2.25%

+2.59%

Сравнение комиссий BGNMX и VFFIX

BGNMX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VFFIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGNMX и VFFIX

Дивидендная доходность BGNMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности VFFIX в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGNMX
American Century Ginnie Mae Fund		3.94%3.86%3.70%3.21%1.90%1.64%2.16%2.68%2.65%2.37%2.37%2.37%
VFFIX
Victory INCORE Fund for Income Class I		5.19%4.43%5.60%5.67%5.68%5.15%4.89%5.41%5.87%5.50%5.51%5.37%

Часто задаваемые вопросы

BGNMX and VFFIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGNMX has higher volatility (1.60%) compared to VFFIX (0.57%). In terms of maximum drawdown, BGNMX dropped -18.46% vs VFFIX's -8.60%.

VFFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGNMX и VFFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор