PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGNMX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGNMX с TWEIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BGNMX (American Century Ginnie Mae Fund) and TWEIX (American Century Equity Income Fund) are both mutual funds - BGNMX is a Government Bonds fund managed by American Century, while TWEIX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, BGNMX returned 0.85%/yr vs 8.92%/yr for TWEIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BGNMX charges 0.55%/yr vs 0.94%/yr for TWEIX.

Доходность

Сравнение доходности BGNMX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGNMX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции BGNMX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 0.85% против 8.92% соответственно.

BGNMX

1 день
0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.94%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
0.85%

TWEIX

1 день
0.45%
1 месяц
0.44%
С начала года
7.80%
6 месяцев
7.04%
1 год
16.07%
3 года*
11.06%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGNMX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGNMX
American Century Ginnie Mae Fund		0.62%7.43%0.52%4.72%-12.06%-1.79%3.73%6.17%0.44%1.22%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		7.80%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Correlation

The correlation between BGNMX and TWEIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1994 г.

-0.03

The correlation between BGNMX and TWEIX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ginnie Mae Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с BGNMX:
BGNMX с FBLTXBGNMX с HLGAXBGNMX с PDMIXBGNMX с VFFIXBGNMX с NEFLXBGNMX с VFIJXBGNMX с DPIGX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с SCHDTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Доходность на риск

BGNMX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGNMX
Ранг доходности на риск BGNMX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGNMX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGNMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGNMX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGNMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGNMX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGNMX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGNMXTWEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.94

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.94

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.56

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

8.35

-2.93

BGNMX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGNMX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGNMX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGNMX и TWEIX

Максимальная просадка BGNMX за все время составила -18.46%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGNMX и TWEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGNMXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.46%

-39.30%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-6.43%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-10.16%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-13.69%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.46%

-32.82%

+14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.98%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-4.15%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.97%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BGNMX и TWEIX

Текущая волатильность для American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX) составляет 1.28%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что BGNMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGNMXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

2.58%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

6.35%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

8.50%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

10.73%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

13.33%

-8.48%

Сравнение комиссий BGNMX и TWEIX

BGNMX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGNMX и TWEIX

Дивидендная доходность BGNMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности TWEIX в 9.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGNMX
American Century Ginnie Mae Fund		3.94%3.86%3.70%3.21%1.90%1.64%2.16%2.68%2.65%2.37%2.37%2.37%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		9.78%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Часто задаваемые вопросы

BGNMX and TWEIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWEIX has higher volatility (2.58%) compared to BGNMX (1.28%). In terms of maximum drawdown, BGNMX dropped -18.46% vs TWEIX's -39.30%.

TWEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGNMX и TWEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор