Сравнение BGLYX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
BGLYX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности BGLYX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGLYX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLYX Brookfield Global Listed Infrastructure Fund | 8.53% | 13.04% | 9.01% | 3.32% | -5.47% | 16.13% | -3.25% | 25.44% | -8.06% | 10.79% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BGLYX показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. За последние 10 лет акции BGLYX уступали акциям FSTEX по среднегодовой доходности: 7.28% против 8.77% соответственно.
BGLYX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.28%
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGLYX и FSTEX
BGLYX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
BGLYX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
BGLYX
FSTEX
Сравнение BGLYX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLYX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.04 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.54 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.31 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 8.35 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLYX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.04 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.03 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.27 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BGLYX и FSTEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLYX и FSTEX
Дивидендная доходность BGLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.55%, что больше доходности FSTEX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLYX Brookfield Global Listed Infrastructure Fund | 28.55% | 30.30% | 1.89% | 1.88% | 7.34% | 4.53% | 3.71% | 3.94% | 4.31% | 4.03% | 4.09% | 4.03% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок BGLYX и FSTEX
Максимальная просадка BGLYX за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLYX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGLYX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.54% | -83.31% | +46.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -18.57% | +11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -26.88% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.54% | -73.41% | +36.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -0.55% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -25.28% | +17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 5.13% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLYX и FSTEX
Текущая волатильность для Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) составляет 3.90%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что BGLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGLYX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.36% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 12.75% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 22.29% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 25.29% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 29.77% | -14.15% |