Сравнение BGLYX с FSTEX
BGLYX (Brookfield Global Listed Infrastructure Fund) and FSTEX (Invesco Energy Fund) are both mutual funds - BGLYX is a Infrastructure Equities fund managed by Brookfield, while FSTEX is a Energy Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, BGLYX returned 6.20%/yr vs 7.20%/yr for FSTEX. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BGLYX charges 1.00%/yr vs 1.36%/yr for FSTEX.
Доходность
Сравнение доходности BGLYX и FSTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLYX показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 31.07%. За последние 10 лет акции BGLYX уступали акциям FSTEX по среднегодовой доходности: 6.20% против 7.20% соответственно.
BGLYX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 4.71%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 6.20%
- Всё время*
- 7.13%
FSTEX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 11.59%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 31.07%
- 1 год
- 39.36%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 7.20%
- Всё время*
- 6.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
FSTEX Invesco Energy Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BGLYX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLYX Brookfield Global Listed Infrastructure Fund | 10.75% | 13.04% | 9.01% | 3.32% | -5.47% | 16.13% | -3.25% | 25.44% | -8.06% | 10.79% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 31.07% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Correlation
The correlation between BGLYX and FSTEX is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between BGLYX and FSTEX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLYX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
BGLYX
FSTEX
Сравнение BGLYX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLYX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.47 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 7.83 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGLYX и FSTEX
Максимальная просадка BGLYX за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLYX и FSTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLYX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.54% | -83.31% | +46.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -16.54% | +10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.79% | -18.58% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -26.88% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.54% | -73.41% | +36.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -6.13% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -25.13% | +17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 5.20% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLYX и FSTEX
Текущая волатильность для Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) составляет 2.65%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что BGLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLYX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 6.94% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 16.58% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 20.19% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 24.93% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 29.57% | -14.00% |
Сравнение комиссий BGLYX и FSTEX
BGLYX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLYX и FSTEX
Дивидендная доходность BGLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.00%, что больше доходности FSTEX в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLYX Brookfield Global Listed Infrastructure Fund | 28.00% | 30.30% | 1.89% | 1.88% | 7.34% | 4.53% | 3.71% | 3.94% | 4.31% | 4.03% | 4.09% | 4.03% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.69% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
BGLYX and FSTEX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTEX has higher volatility (6.94%) compared to BGLYX (2.65%). In terms of maximum drawdown, BGLYX dropped -36.54% vs FSTEX's -83.31%.
FSTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLYX и FSTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор