PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLYX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLYX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BGLYX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLYX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLYX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		9.75%13.04%9.01%3.32%-5.47%16.13%-3.25%25.44%-8.06%10.79%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, BGLYX показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции BGLYX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.40% против 12.78% соответственно.

BGLYX

1 день
1.12%
1 месяц
-3.19%
С начала года
9.75%
6 месяцев
10.88%
1 год
18.35%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.32%
10 лет*
7.40%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BGLYX:
BGLYX с BNBGLYX с VTIBGLYX с PRPFXBGLYX с STIPBGLYX с PGNAXBGLYX с NMFIXBGLYX с IEYYX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BGLYX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLYX
Ранг доходности на риск BGLYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLYX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLYX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLYXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

-0.56

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

-0.65

+2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.91

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

-0.68

+3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

-1.16

+11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLYX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLYX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLYX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLYXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-0.56

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Корреляция

Корреляция между BGLYX и BRK-B составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLYX и BRK-B

Дивидендная доходность BGLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		28.23%30.30%1.89%1.88%7.34%4.53%3.71%3.94%4.31%4.03%4.09%4.03%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLYX и BRK-B

Максимальная просадка BGLYX за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLYX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLYXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.54%

-53.86%

+17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-14.95%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-26.58%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-29.57%

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-11.36%

+7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-11.07%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

8.72%

-6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLYX и BRK-B

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.12% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLYXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.33%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

11.14%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

18.30%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

17.20%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

19.45%

-3.83%