Сравнение BGLYX с BRK-B
BGLYX (Brookfield Global Listed Infrastructure Fund) is Energy Equities fund managed by Brookfield Investment Funds, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BGLYX returned 6.38%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BGLYX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLYX показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции BGLYX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.38% против 13.19% соответственно.
BGLYX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 6.38%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам BGLYX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLYX Brookfield Global Listed Infrastructure Fund | 9.48% | 13.04% | 9.01% | 3.32% | -5.47% | 16.13% | -3.25% | 25.44% | -8.06% | 10.79% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between BGLYX and BRK-B is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г. | 0.53 |
The correlation between BGLYX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLYX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BGLYX
BRK-B
Сравнение BGLYX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLYX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.01 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | -0.03 | +8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLYX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.01 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.63 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BGLYX и BRK-B
Максимальная просадка BGLYX за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLYX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLYX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.54% | -53.86% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -9.42% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.56% | -14.95% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -26.58% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.54% | -29.57% | -6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -9.57% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -11.07% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 4.47% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLYX и BRK-B
Текущая волатильность для Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) составляет 3.70%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что BGLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLYX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 4.08% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 10.87% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 14.39% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 17.13% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 19.43% | -3.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLYX и BRK-B
Дивидендная доходность BGLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.30%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLYX Brookfield Global Listed Infrastructure Fund | 28.30% | 30.30% | 1.89% | 1.88% | 7.34% | 4.53% | 3.71% | 3.94% | 4.31% | 4.03% | 4.09% | 4.03% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGLYX and BRK-B have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to BGLYX (3.70%). In terms of maximum drawdown, BGLYX dropped -36.54% vs BRK-B's -53.86%.
BGLYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLYX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор