PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLYX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGLYX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGLYX (Brookfield Global Listed Infrastructure Fund) is Energy Equities fund managed by Brookfield Investment Funds, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BGLYX returned 6.39%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BGLYX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGLYX показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции BGLYX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.39% против 12.93% соответственно.

BGLYX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.48%
С начала года
8.61%
6 месяцев
7.83%
1 год
14.66%
3 года*
11.28%
5 лет*
6.83%
10 лет*
6.39%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGLYX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		8.61%13.04%9.01%3.32%-5.47%16.13%-3.25%25.44%-8.06%10.79%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BGLYX and BRK-B is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г.

0.53

The correlation between BGLYX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BGLYX:
BGLYX с PGNAXBGLYX с BNBGLYX с VTIBGLYX с IEYYXBGLYX с NMFIXBGLYX с STIPBGLYX с GAGEX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BGLYX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLYX
Ранг доходности на риск BGLYX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLYX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLYX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLYXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.18

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
-0.15

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.27

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

-0.57

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLYX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLYX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLYX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLYXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.18

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Просадки

Сравнение просадок BGLYX и BRK-B

Максимальная просадка BGLYX за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLYX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGLYXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.54%

-53.86%

+17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-9.42%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.56%

-14.95%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-26.58%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-29.57%

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-11.33%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-11.07%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.46%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLYX и BRK-B

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.58% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGLYXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.72%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

10.70%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

14.32%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

17.11%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

19.43%

-3.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLYX и BRK-B

Дивидендная доходность BGLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.53%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		28.53%30.30%1.89%1.88%7.34%4.53%3.71%3.94%4.31%4.03%4.09%4.03%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGLYX and BRK-B have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to BGLYX (3.58%). In terms of maximum drawdown, BGLYX dropped -36.54% vs BRK-B's -53.86%.

BGLYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGLYX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор