Сравнение BGLYX с NMFIX
BGLYX (Brookfield Global Listed Infrastructure Fund) and NMFIX (Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, BGLYX returned 6.39%/yr vs 7.34%/yr for NMFIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BGLYX charges 1.00%/yr vs 0.96%/yr for NMFIX.
Доходность
Сравнение доходности BGLYX и NMFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGLYX показывает доходность 8.61%, а NMFIX немного ниже – 8.19%. За последние 10 лет акции BGLYX уступали акциям NMFIX по среднегодовой доходности: 6.39% против 7.34% соответственно.
BGLYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 6.39%
NMFIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам BGLYX и NMFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLYX Brookfield Global Listed Infrastructure Fund | 8.61% | 13.04% | 9.01% | 3.32% | -5.47% | 16.13% | -3.25% | 25.44% | -8.06% | 10.79% |
NMFIX Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund | 8.19% | 23.11% | 1.74% | 6.62% | -7.21% | 13.68% | -2.59% | 24.34% | -10.26% | 22.17% |
Correlation
The correlation between BGLYX and NMFIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2013 г. | 0.90 |
The correlation between BGLYX and NMFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLYX vs. NMFIX — Ранг доходности на риск
BGLYX
NMFIX
Сравнение BGLYX c NMFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLYX | NMFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.21 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 7.53 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLYX | NMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BGLYX и NMFIX
Максимальная просадка BGLYX за все время составила -36.54%, примерно равная максимальной просадке NMFIX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLYX и NMFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLYX | NMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.54% | -34.93% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -7.20% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.56% | -15.03% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -22.76% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.54% | -34.93% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -4.51% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -5.30% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.10% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLYX и NMFIX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что BGLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLYX | NMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.20% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 11.29% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 12.90% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 13.85% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 15.46% | +0.18% |
Сравнение комиссий BGLYX и NMFIX
BGLYX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NMFIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLYX и NMFIX
Дивидендная доходность BGLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.53%, что больше доходности NMFIX в 5.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLYX Brookfield Global Listed Infrastructure Fund | 28.53% | 30.30% | 1.89% | 1.88% | 7.34% | 4.53% | 3.71% | 3.94% | 4.31% | 4.03% | 4.09% | 4.03% |
NMFIX Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund | 5.61% | 6.03% | 3.82% | 2.78% | 3.98% | 10.13% | 2.11% | 2.47% | 10.33% | 7.71% | 2.53% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
BGLYX and NMFIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGLYX has higher volatility (3.58%) compared to NMFIX (3.20%). In terms of maximum drawdown, BGLYX dropped -36.54% vs NMFIX's -34.93%.
BGLYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLYX и NMFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор