PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLYX с NMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLYX с NMFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX).

BGLYX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. NMFIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLYX и NMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLYX и NMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		9.75%13.04%9.01%3.32%-5.47%16.13%-3.25%25.44%-8.06%10.79%
NMFIX
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund		7.82%23.11%1.74%6.62%-7.21%13.68%-2.59%24.34%-10.26%22.17%

Доходность по периодам

С начала года, BGLYX показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у NMFIX с доходностью 7.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGLYX имеют среднегодовую доходность 7.40%, а акции NMFIX немного впереди с 7.63%.

BGLYX

1 день
1.12%
1 месяц
-3.19%
С начала года
9.75%
6 месяцев
10.88%
1 год
18.35%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.32%
10 лет*
7.40%

NMFIX

1 день
0.97%
1 месяц
-4.53%
С начала года
7.82%
6 месяцев
10.59%
1 год
23.48%
3 года*
11.51%
5 лет*
7.99%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund

Часто сравнивают с BGLYX:
BGLYX с BRK-BBGLYX с BNBGLYX с VTIBGLYX с PRPFXBGLYX с STIPBGLYX с PGNAXBGLYX с IEYYX
Часто сравнивают с NMFIX:
NMFIX с DGRONMFIX с PSPFXNMFIX с DHIVXNMFIX с RYEIXNMFIX с OEPIXNMFIX с PAXDXNMFIX с RSNYX

Сравнение комиссий BGLYX и NMFIX

BGLYX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NMFIX в 0.96%.

BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund
NMFIX
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund

Доходность на риск

BGLYX vs. NMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLYX
Ранг доходности на риск BGLYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLYX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NMFIX
Ранг доходности на риск NMFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMFIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMFIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMFIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMFIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMFIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLYX c NMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLYXNMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.66

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.35

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

3.16

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

12.53

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLYX vs. NMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLYX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMFIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLYX и NMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLYXNMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.04

Корреляция

Корреляция между BGLYX и NMFIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLYX и NMFIX

Дивидендная доходность BGLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что больше доходности NMFIX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		28.23%30.30%1.89%1.88%7.34%4.53%3.71%3.94%4.31%4.03%4.09%4.03%
NMFIX
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund		5.63%6.03%3.82%2.78%3.98%10.13%2.11%2.47%10.33%7.71%2.53%2.01%

Просадки

Сравнение просадок BGLYX и NMFIX

Максимальная просадка BGLYX за все время составила -36.54%, примерно равная максимальной просадке NMFIX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLYX и NMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLYXNMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.54%

-34.93%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-7.81%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-22.76%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-34.93%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-4.84%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-5.34%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.97%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLYX и NMFIX

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX) имеют волатильность 4.12% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLYXNMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.02%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

10.46%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

14.55%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

13.73%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

15.44%

+0.18%