Сравнение BGLYX с APWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX).
BGLYX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BGLYX и APWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGLYX и APWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLYX Brookfield Global Listed Infrastructure Fund | 9.75% | 13.04% | 9.01% | 3.32% | -5.47% | 16.13% | -3.25% | 25.44% | -8.06% | 10.79% |
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 28.59% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BGLYX показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у APWEX с доходностью 28.59%. За последние 10 лет акции BGLYX уступали акциям APWEX по среднегодовой доходности: 7.40% против 12.53% соответственно.
BGLYX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 7.40%
APWEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 25.56%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGLYX и APWEX
BGLYX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии APWEX в 1.15%.
Доходность на риск
BGLYX vs. APWEX — Ранг доходности на риск
BGLYX
APWEX
Сравнение BGLYX c APWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLYX | APWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.51 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.97 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.66 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 16.57 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLYX | APWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.51 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BGLYX и APWEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLYX и APWEX
Дивидендная доходность BGLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что больше доходности APWEX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLYX Brookfield Global Listed Infrastructure Fund | 28.23% | 30.30% | 1.89% | 1.88% | 7.34% | 4.53% | 3.71% | 3.94% | 4.31% | 4.03% | 4.09% | 4.03% |
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок BGLYX и APWEX
Максимальная просадка BGLYX за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки APWEX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLYX и APWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGLYX | APWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.54% | -61.57% | +25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -15.41% | +7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -25.75% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.54% | -57.43% | +20.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -1.45% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -17.27% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.40% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLYX и APWEX
Текущая волатильность для Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) составляет 4.12%, в то время как у Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что BGLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGLYX | APWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.41% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 13.43% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 22.79% | -10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 26.01% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 25.83% | -10.21% |