Сравнение BGLTX с GWOAX
BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BGLTX returned 14.94%/yr vs 12.12%/yr for GWOAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGLTX charges 0.73%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и GWOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLTX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 15.86%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции GWOAX по среднегодовой доходности: 14.94% против 12.12% соответственно.
BGLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -7.20%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 14.94%
GWOAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 15.86%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам BGLTX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 15.86% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Correlation
The correlation between BGLTX and GWOAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between BGLTX and GWOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLTX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
BGLTX
GWOAX
Сравнение BGLTX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLTX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.55 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.27 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 17.06 | -17.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLTX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 3.03 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.71 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.47 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и GWOAX
Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и GWOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLTX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -49.84% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -8.78% | -16.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -16.11% | -11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.17% | -26.21% | -43.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -35.28% | -34.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -0.44% | -18.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -9.00% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 2.19% | +9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и GWOAX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLTX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.26% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 9.47% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 12.40% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.82% | 15.22% | +52.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 16.50% | +34.54% |
Сравнение комиссий BGLTX и GWOAX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и GWOAX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.85% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Часто задаваемые вопросы
BGLTX and GWOAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGLTX has higher volatility (3.60%) compared to GWOAX (3.26%). In terms of maximum drawdown, BGLTX dropped -70.17% vs GWOAX's -49.84%.
GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLTX и GWOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор