Сравнение BGLTX с GWOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).
BGLTX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 9 июн. 2014 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и GWOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGLTX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -15.62% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BGLTX показывает доходность -15.62%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции GWOAX по среднегодовой доходности: 14.41% против 11.04% соответственно.
BGLTX
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -15.62%
- 6 месяцев
- -20.83%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 14.41%
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGLTX и GWOAX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Доходность на риск
BGLTX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
BGLTX
GWOAX
Сравнение BGLTX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLTX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.83 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.51 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.52 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 11.23 | -10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLTX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.83 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.63 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.67 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BGLTX и GWOAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и GWOAX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и GWOAX
Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и GWOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGLTX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -49.84% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -11.43% | -14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.17% | -26.21% | -43.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -35.28% | -34.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.35% | -6.28% | -16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -9.06% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 2.56% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и GWOAX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGLTX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 5.89% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 9.70% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 15.92% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.84% | 15.21% | +52.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.02% | 16.48% | +34.54% |