PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLTX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLTX с GQFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX).

BGLTX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 9 июн. 2014 г.. GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLTX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLTX и GQFPX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		-15.62%16.38%25.03%36.61%-46.09%-7.95%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, BGLTX показывает доходность -15.62%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 10.08%.

BGLTX

1 день
4.42%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-15.62%
6 месяцев
-20.83%
1 год
3.00%
3 года*
12.14%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
14.41%

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с BGLTX:
BGLTX с MOATBGLTX с SPYBGLTX с IVVBGLTX с LVHIBGLTX с QQQBGLTX с BGITXBGLTX с BGCWX
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с SCHDGQFPX с GQRPXGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX

Сравнение комиссий BGLTX и GQFPX

BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GQFPX в 0.86%.

GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Доходность на риск

BGLTX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLTX
Ранг доходности на риск BGLTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLTX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLTX: 66
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLTX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLTXGQFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.58

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.03

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.96

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

9.35

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLTX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLTX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа GQFPX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLTX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLTXGQFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.58

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.87

-0.60

Корреляция

Корреляция между BGLTX и GQFPX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLTX и GQFPX

BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.

TTM20252024202320222021202020192018
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLTX и GQFPX

Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и GQFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLTXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.17%

-16.95%

-53.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-9.37%

-16.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.35%

-2.80%

-19.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-3.03%

-12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

2.08%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLTX и GQFPX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLTXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

3.97%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

6.99%

+9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

12.37%

+13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.84%

12.88%

+54.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.02%

12.88%

+38.14%