Сравнение BGLTX с GMGEX

С начала года, BGLTX показывает доходность -15.62%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 14.41% против 9.93% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BGLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGLTX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLTX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BGLTX и GMGEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.

Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и GMGEX.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.