PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLTX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLTX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

BGLTX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 9 июн. 2014 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLTX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLTX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		-15.62%16.38%25.03%36.61%-46.09%2.47%102.05%33.53%-1.37%30.99%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, BGLTX показывает доходность -15.62%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

BGLTX

1 день
4.42%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-15.62%
6 месяцев
-20.83%
1 год
3.00%
3 года*
12.14%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
14.41%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с BGLTX:
BGLTX с MOATBGLTX с SPYBGLTX с IVVBGLTX с LVHIBGLTX с QQQBGLTX с BGITXBGLTX с BGCWX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий BGLTX и GCCHX

BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Доходность на риск

BGLTX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLTX
Ранг доходности на риск BGLTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLTX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLTX: 66
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLTX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLTXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.55

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

3.20

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.42

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

4.57

-4.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

16.21

-15.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLTX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLTX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLTX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLTXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.55

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.10

Корреляция

Корреляция между BGLTX и GCCHX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLTX и GCCHX

BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

TTM202520242023202220212020201920182017
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок BGLTX и GCCHX

Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLTXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.17%

-54.32%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-14.89%

-10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.17%

-54.32%

-15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.35%

-9.81%

-12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-14.11%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

4.20%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLTX и GCCHX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеют волатильность 8.95% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLTXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

9.28%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

17.44%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

27.93%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.84%

26.92%

+40.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.02%

25.23%

+25.79%