PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLTX с BSGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGLTX с BSGLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) are both mutual funds - BGLTX is a Global Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BSGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 5 years, BGLTX returned -1.29%/yr vs -1.39%/yr for BSGLX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BGLTX charges 0.73%/yr vs 0.80%/yr for BSGLX.

Доходность

Сравнение доходности BGLTX и BSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGLTX показывает доходность -11.38%, а BSGLX немного ниже – -11.43%.

BGLTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-12.74%
1 год
-7.20%
3 года*
12.32%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
14.94%

BSGLX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-11.43%
6 месяцев
-12.79%
1 год
-7.30%
3 года*
12.21%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGLTX и BSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		-11.38%16.38%25.03%36.61%-46.09%2.47%102.05%33.53%-1.37%24.14%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-11.43%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%24.21%

Correlation

The correlation between BGLTX and BSGLX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.94

The correlation between BGLTX and BSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Часто сравнивают с BGLTX:
BGLTX с MOATBGLTX с SPYBGLTX с IVVBGLTX с LVHIBGLTX с BGITXBGLTX с QQQBGLTX с BTLSX
Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с QQQBSGLX с BRK-BBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO

Доходность на риск

BGLTX vs. BSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLTX
Ранг доходности на риск BGLTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLTX c BSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLTXBSGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.31

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
-0.30

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.96

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.25

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-0.56

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLTX vs. BSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLTX на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSGLX равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLTX и BSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLTXBSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.05

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.49

-0.21

Просадки

Сравнение просадок BGLTX и BSGLX

Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки BSGLX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и BSGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGLTXBSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.17%

-56.23%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-25.69%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-27.30%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.17%

-56.21%

-13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.45%

-18.50%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-17.83%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.25%

11.27%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLTX и BSGLX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеют волатильность 3.60% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGLTXBSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.62%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

15.65%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

20.51%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.82%

29.73%

+38.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.04%

28.00%

+23.04%

Сравнение комиссий BGLTX и BSGLX

BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии BSGLX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLTX и BSGLX

Ни BGLTX, ни BSGLX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, BGLTX and BSGLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSGLX has higher volatility (3.62%) compared to BGLTX (3.60%). In terms of maximum drawdown, BGLTX dropped -70.17% vs BSGLX's -56.23%.

BGLTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGLTX и BSGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор