Сравнение BGLD с UXJL
BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BGLD charges 0.91%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности BGLD и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
BGLD
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGLD и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 0.32% | 11.11% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between BGLD and UXJL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLD vs. UXJL — Ранг доходности на риск
BGLD
UXJL
Сравнение BGLD c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLD | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLD | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.87 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок BGLD и UXJL
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLD | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -10.29% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -0.76% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -1.51% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLD | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 13.90% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 13.90% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 13.90% | -4.01% |
Сравнение комиссий BGLD и UXJL
BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и UXJL
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.18%, тогда как UXJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 44.18% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGLD and UXJL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
BGLD has the higher dividend yield at 44.18%, compared with 0.00% for UXJL.
They also come from different issuers: FT Vest and First Trust. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для BGLD и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор