PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

BGLD и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и MMAX

2026 (YTD)2025
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%16.33%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с SGOVMMAX с APRZMMAX с STIP

Сравнение комиссий BGLD и MMAX

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

BGLD vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

2.75

-1.64

Корреляция

Корреляция между BGLD и MMAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и MMAX

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, что больше доходности MMAX в 1.30%

TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и MMAX

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-1.93%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-1.93%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-0.13%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-0.11%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

2.61%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

2.61%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

2.61%

+7.27%