Сравнение BGLD с JULB
BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BGLD charges 0.91%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности BGLD и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.35%.
BGLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGLD и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 0.78% | 1.02% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.35% | 2.56% |
Correlation
The correlation between BGLD and JULB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLD vs. JULB — Ранг доходности на риск
BGLD
JULB
Сравнение BGLD c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLD | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLD | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 2.17 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок BGLD и JULB
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLD | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -5.24% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -0.07% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -0.87% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLD | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 6.81% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 6.81% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 6.81% | +3.08% |
Сравнение комиссий BGLD и JULB
BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и JULB
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.98%, тогда как JULB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 43.98% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGLD and JULB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
BGLD has the higher dividend yield at 43.98%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для BGLD и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор