Сравнение BGLD с JULB
BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BGLD charges 0.91%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности BGLD и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 8.05%.
BGLD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- -8.65%
- С начала года
- -4.86%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGLD и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | -4.86% | 1.74% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 8.05% | 2.44% |
Correlation
The correlation between BGLD and JULB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLD vs. JULB — Ранг доходности на риск
BGLD
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BGLD c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLD | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGLD и JULB
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLD | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -5.24% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.01% | -0.23% | -11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -0.78% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLD | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 6.69% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 6.69% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 6.69% | +3.35% |
Сравнение комиссий BGLD и JULB
BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и JULB
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 46.59%, тогда как JULB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 46.59% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGLD and JULB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
BGLD has the higher dividend yield at 46.59%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для BGLD и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор