Сравнение BGLD с JANB
BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BGLD charges 0.91%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности BGLD и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 5.32%.
BGLD
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGLD и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | -3.71% | 1.74% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 5.32% | 2.76% |
Correlation
The correlation between BGLD and JANB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLD vs. JANB — Ранг доходности на риск
BGLD
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BGLD c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLD | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGLD и JANB
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLD | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -6.52% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -0.97% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -1.10% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLD | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 7.51% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 7.51% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 7.51% | +2.51% |
Сравнение комиссий BGLD и JANB
BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и JANB
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 46.03%, тогда как JANB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 46.03% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGLD and JANB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
BGLD has the higher dividend yield at 46.03%, compared with 0.00% for JANB.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для BGLD и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор