PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с DMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).

BGLD и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и DMAX

2026 (YTD)2025
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%31.49%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с ZJULDMAX с AIOODMAX с ZFEBDMAX с ZJAN

Сравнение комиссий BGLD и DMAX

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

BGLD vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.25

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.38

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.94

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

19.00

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.25

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.70

-0.59

Корреляция

Корреляция между BGLD и DMAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и DMAX

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, что больше доходности DMAX в 1.18%

TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и DMAX

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-3.37%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-2.00%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-0.86%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-0.42%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.41%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и DMAX

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

0.99%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

1.82%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

3.45%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

3.56%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

3.56%

+6.32%