PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGITX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGITX с FSOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BGITX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGITX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		-5.08%19.51%5.03%18.77%-28.71%-0.72%26.59%10.03%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-2.61%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, BGITX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у FSOSX с доходностью -2.61%.

BGITX

1 день
3.78%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-4.37%
1 год
8.52%
3 года*
7.75%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
6.58%

FSOSX

1 день
3.27%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.32%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Alpha Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с BGITX:
BGITX с VGTBGITX с BGCBXBGITX с BGETXBGITX с BGELXBGITX с BGPTXBGITX с BGCWXBGITX с BGLTX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий BGITX и FSOSX

BGITX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

BGITX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGITX
Ранг доходности на риск BGITX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGITX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGITX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGITX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGITX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGITX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGITX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGITXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.59

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.93

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.77

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

2.85

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGITX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGITX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSOSX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGITX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGITXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.36

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между BGITX и FSOSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGITX и FSOSX

Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности FSOSX в 9.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		13.13%12.46%4.26%1.25%1.77%8.00%2.28%5.00%9.76%0.99%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.39%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGITX и FSOSX

Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGITXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-35.36%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-12.39%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.08%

-35.36%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-9.01%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-7.90%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.35%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BGITX и FSOSX

Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) имеют волатильность 8.57% и 8.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGITXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

8.95%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

12.37%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

18.50%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

17.41%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

18.97%

+0.11%