PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGIG с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGIG с LVDS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BGIG returned 19.02% vs 27.72% for LVDS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGIG charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности BGIG и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 18.86%.

BGIG

1 день
-0.19%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
9.37%
С начала года
12.37%
1 год
19.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
-0.31%
1 месяц
3.11%
6 месяцев
15.06%
С начала года
18.86%
1 год
27.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGIG и LVDS

2026 (YTD)2025
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		12.37%6.65%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		18.86%7.40%

Correlation

The correlation between BGIG and LVDS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.78

The correlation between BGIG and LVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGIG и LVDS

Секторы
BGIG
LVDS

Технологии

25.7%
18.7%

Здравоохранение

15.2%
10.1%

Финансовые услуги

14.4%
18.7%

Промышленность

10.3%
12.1%

Энергетика

10.2%
6.6%

Коммунальные услуги

7.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
8.4%

Недвижимость

3.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

0.8%
7.5%

Сырьевые материалы

0.6%
2.7%

Технологии

BGIG
25.7%
LVDS
18.7%

Здравоохранение

BGIG
15.2%
LVDS
10.1%

Финансовые услуги

BGIG
14.4%
LVDS
18.7%

Промышленность

BGIG
10.3%
LVDS
12.1%

Энергетика

BGIG
10.2%
LVDS
6.6%

Коммунальные услуги

BGIG
7.2%
LVDS
4.7%

Потребительский защитный сектор

BGIG
6.8%
LVDS
6.4%

Потребительский циклический сектор

BGIG
4.8%
LVDS
8.4%

Недвижимость

BGIG
3.8%
LVDS
4.1%

Коммуникационные услуги

BGIG
0.8%
LVDS
7.5%

Сырьевые материалы

BGIG
0.6%
LVDS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с SPYBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SUREBGIG с SCHV
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с CSTKLVDS с DHLXLVDS с FVALLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFY

Доходность на риск

BGIG vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGIGLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.66

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.77

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

4.19

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

16.99

-4.31

BGIG vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVDS равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и LVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGIG и LVDS

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGIGLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-6.64%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-6.64%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.31%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-0.91%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.64%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и LVDS

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) составляет 2.14%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что BGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGIGLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.91%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

8.17%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

10.51%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

10.55%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

10.55%

+1.25%

Сравнение комиссий BGIG и LVDS

BGIG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и LVDS

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности LVDS в 7.57%

ПозицияTTM202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.71%1.89%2.02%0.78%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.57%8.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGIG and LVDS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVDS has higher volatility (2.91%) compared to BGIG (2.14%). In terms of maximum drawdown, BGIG dropped -13.24% vs LVDS's -6.64%.

On 1-year performance, LVDS leads with 27.72% vs 19.02% for BGIG. On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 27.72% return vs 19.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

LVDS has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 1.71% for BGIG.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for BGIG and 0.30% for LVDS.

LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGIG и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор