Сравнение BGHSX с TFEQX
BGHSX (BrandywineGLOBAL - High Yield Fund) and TFEQX (Templeton Institutional Fund International Equity Series) are both mutual funds - BGHSX is a High Yield Bonds fund managed by Franklin Templeton, while TFEQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 3 years, BGHSX returned 7.55%/yr vs 20.74%/yr for TFEQX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BGHSX charges 0.54%/yr vs 0.83%/yr for TFEQX.
Доходность
Сравнение доходности BGHSX и TFEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGHSX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у TFEQX с доходностью 15.10%.
BGHSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 0.55%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFEQX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 10.26%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение доходности по годам BGHSX и TFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGHSX BrandywineGLOBAL - High Yield Fund | 0.55% | 5.55% | 9.90% | 13.21% | -10.23% | 1.12% |
TFEQX Templeton Institutional Fund International Equity Series | 15.10% | 31.58% | 9.44% | 22.68% | -9.21% | -3.21% |
Correlation
The correlation between BGHSX and TFEQX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between BGHSX and TFEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGHSX vs. TFEQX — Ранг доходности на риск
BGHSX
TFEQX
Сравнение BGHSX c TFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGHSX | TFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.26 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 7.98 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGHSX и TFEQX
Максимальная просадка BGHSX за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки TFEQX в -57.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHSX и TFEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGHSX | TFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.30% | -57.70% | +43.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -11.56% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.55% | -16.94% | +12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.01% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -10.48% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 3.27% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGHSX и TFEQX
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) составляет 0.65%, в то время как у Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что BGHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGHSX | TFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 5.06% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 14.57% | -12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 16.95% | -13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 18.87% | -14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 17.36% | -12.92% |
Сравнение комиссий BGHSX и TFEQX
BGHSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TFEQX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGHSX и TFEQX
Дивидендная доходность BGHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности TFEQX в 37.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGHSX BrandywineGLOBAL - High Yield Fund | 6.20% | 7.08% | 7.49% | 5.23% | 5.32% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFEQX Templeton Institutional Fund International Equity Series | 37.22% | 42.84% | 16.75% | 14.08% | 6.20% | 34.04% | 6.78% | 6.65% | 22.18% | 1.60% | 3.46% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
BGHSX and TFEQX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFEQX has higher volatility (5.06%) compared to BGHSX (0.65%). In terms of maximum drawdown, BGHSX dropped -14.30% vs TFEQX's -57.70%.
TFEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGHSX и TFEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор