PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGHSX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGHSX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGHSX и PRCPX


2026 (YTD)20252024202320222021
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund
-1.56%5.55%9.90%13.21%-10.23%1.12%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, BGHSX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%.


BGHSX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.40%
3 года*
7.83%
5 лет*
10 лет*

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий BGHSX и PRCPX

BGHSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

BGHSX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGHSX
Ранг доходности на риск BGHSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGHSX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGHSXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

3.49

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

5.55

-4.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.93

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

4.86

-3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

22.46

-18.27

BGHSX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGHSX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGHSX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGHSXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

3.49

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.88

-0.10

Корреляция

Корреляция между BGHSX и PRCPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGHSX и PRCPX

Дивидендная доходность BGHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund
6.48%7.08%7.49%5.23%5.32%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок BGHSX и PRCPX

Максимальная просадка BGHSX за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHSX и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


BGHSXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-23.07%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-3.03%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.24%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-3.16%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.66%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BGHSX и PRCPX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) составляет 1.17%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что BGHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BGHSXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.24%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.48%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

4.12%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

4.79%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

5.45%

-0.95%