PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGHSX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGHSX с DODIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGHSX (BrandywineGLOBAL - High Yield Fund) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both mutual funds - BGHSX is a High Yield Bonds fund managed by Franklin Templeton, while DODIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dodge & Cox. Over the past 3 years, BGHSX returned 8.00%/yr vs 5.18%/yr for DODIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGHSX charges 0.54%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.

Доходность

Сравнение доходности BGHSX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGHSX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.28%.

BGHSX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.58%
3 года*
8.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

DODIX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.51%
3 года*
5.18%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGHSX и DODIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		0.14%5.55%9.90%13.21%-10.23%1.12%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.28%8.32%2.25%7.69%-11.42%-1.30%

Correlation

The correlation between BGHSX and DODIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.51

The correlation between BGHSX and DODIX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с BGHSX:
BGHSX с CSOIXBGHSX с BCAAXBGHSX с MNHAXBGHSX с FAGIXBGHSX с SHYGBGHSX с VWEHXBGHSX с SPY
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VBITX

Доходность на риск

BGHSX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGHSX
Ранг доходности на риск BGHSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGHSX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHSXDODIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.51

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.24

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.96

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

5.95

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGHSX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGHSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGHSX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHSXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.47

-0.63

Просадки

Сравнение просадок BGHSX и DODIX

Максимальная просадка BGHSX за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHSX и DODIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGHSXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-16.89%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-3.17%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.55%

-5.68%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.86%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-1.50%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.04%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BGHSX и DODIX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) составляет 0.88%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что BGHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGHSXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.40%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.99%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

4.12%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

5.56%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

4.45%

+0.03%

Сравнение комиссий BGHSX и DODIX

BGHSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGHSX и DODIX

Дивидендная доходность BGHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности DODIX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		6.26%7.08%7.49%5.23%5.32%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.27%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%

Часто задаваемые вопросы

BGHSX and DODIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODIX has higher volatility (1.40%) compared to BGHSX (0.88%). In terms of maximum drawdown, BGHSX dropped -14.30% vs DODIX's -16.89%.

DODIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGHSX и DODIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор