PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGHSX с FKGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGHSX с FKGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Franklin Growth Fund (FKGRX).

BGHSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г..

Доходность

Сравнение доходности BGHSX и FKGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGHSX и FKGRX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		-1.36%5.55%9.90%13.21%-10.23%1.12%
FKGRX
Franklin Growth Fund		-4.72%15.38%17.96%27.54%-25.32%5.44%

Доходность по периодам

С начала года, BGHSX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у FKGRX с доходностью -4.72%.

BGHSX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.76%
1 год
3.41%
3 года*
7.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

FKGRX

1 день
0.90%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-3.84%
1 год
15.28%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.74%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

Franklin Growth Fund

Часто сравнивают с BGHSX:
BGHSX с CSOIXBGHSX с BCAAXBGHSX с MNHAXBGHSX с FAGIXBGHSX с VWEHXBGHSX с SHYGBGHSX с DODIX
Часто сравнивают с FKGRX:
FKGRX с SPYFKGRX с VUGFKGRX с VOOFKGRX с VTIFKGRX с FBGRXFKGRX с FTCFKGRX с FFIDX

Сравнение комиссий BGHSX и FKGRX

BGHSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FKGRX в 0.79%.

FKGRX
Franklin Growth Fund
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

Доходность на риск

BGHSX vs. FKGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGHSX
Ранг доходности на риск BGHSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FKGRX
Ранг доходности на риск FKGRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGHSX c FKGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHSXFKGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.86

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.38

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.45

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

5.40

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGHSX vs. FKGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGHSX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKGRX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGHSX и FKGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHSXFKGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.86

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.69

+0.10

Корреляция

Корреляция между BGHSX и FKGRX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGHSX и FKGRX

Дивидендная доходность BGHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности FKGRX в 15.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		6.47%7.08%7.49%5.23%5.32%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FKGRX
Franklin Growth Fund		15.08%14.37%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.38%3.26%3.88%

Просадки

Сравнение просадок BGHSX и FKGRX

Максимальная просадка BGHSX за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки FKGRX в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHSX и FKGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGHSXFKGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-51.08%

+36.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-11.48%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-7.80%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-6.76%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.09%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BGHSX и FKGRX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) составляет 1.19%, в то время как у Franklin Growth Fund (FKGRX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что BGHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGHSXFKGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

5.90%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

10.50%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

18.92%

-15.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

19.61%

-15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

19.50%

-15.00%