PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGHIX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGHIX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

BGHIX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 дек. 2014 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности BGHIX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGHIX и VWEHX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I		-1.58%5.53%9.77%15.16%-10.34%0.97%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%0.86%

Доходность по периодам

С начала года, BGHIX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -1.15%.

BGHIX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.92%
1 год
3.39%
3 года*
8.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с BGHIX:
BGHIX с ICMUXBGHIX с HYDBBGHIX с DODIXBGHIX с CCLFXBGHIX с CPMPXBGHIX с CWFIXBGHIX с EMO
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий BGHIX и VWEHX

BGHIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

BGHIX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGHIX
Ранг доходности на риск BGHIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGHIX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHIXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.90

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.86

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.79

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

11.37

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGHIX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGHIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGHIX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHIXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.90

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.87

-0.02

Корреляция

Корреляция между BGHIX и VWEHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGHIX и VWEHX

Дивидендная доходность BGHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I		6.36%6.96%7.37%6.83%5.23%4.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок BGHIX и VWEHX

Максимальная просадка BGHIX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHIX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGHIXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-30.17%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-2.52%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.80%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.30%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.62%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BGHIX и VWEHX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что BGHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGHIXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.39%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

2.29%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

3.45%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

4.85%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

5.26%

-0.76%