Сравнение BGH с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
BGH - это активно управляемый фонд от Barings. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности BGH и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGH и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund | -6.61% | 8.56% | 27.22% | 18.18% | -19.89% | 24.10% | -4.54% | 21.53% | -8.65% | 10.49% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BGH показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции BGH превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 8.24% против 5.18% соответственно.
BGH
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 8.24%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGH и VWEHX
BGH берет комиссию в 3.95%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
BGH vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
BGH
VWEHX
Сравнение BGH c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGH | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.90 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 2.86 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.46 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.79 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 11.37 | -11.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGH | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.90 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.99 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.87 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между BGH и VWEHX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGH и VWEHX
Дивидендная доходность BGH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund | 12.50% | 11.38% | 9.72% | 10.66% | 9.99% | 7.31% | 9.10% | 10.14% | 12.11% | 9.50% | 9.61% | 13.31% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок BGH и VWEHX
Максимальная просадка BGH за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGH и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGH | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -30.17% | -18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -2.52% | -14.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -13.83% | -12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -19.69% | -29.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -1.80% | -12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -4.30% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 0.62% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGH и VWEHX
Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что BGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGH | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 1.39% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 2.29% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 3.45% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 4.85% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 5.26% | +10.67% |