Сравнение BGH с CCLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).
BGH - это активно управляемый фонд от Barings. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BGH и CCLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGH и CCLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund | -6.61% | 8.56% | 27.22% | 18.18% | -19.89% | 24.10% | -4.54% | 4.20% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BGH показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.
BGH
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 8.24%
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGH и CCLFX
BGH берет комиссию в 3.95%, что несколько больше комиссии CCLFX в 3.42%.
Доходность на риск
BGH vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
BGH
CCLFX
Сравнение BGH c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGH | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 8.00 | -7.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 16.02 | -15.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 5.88 | -4.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 16.71 | -16.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 101.37 | -101.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGH | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 8.00 | -7.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 5.15 | -4.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 4.53 | -4.13 |
Корреляция
Корреляция между BGH и CCLFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGH и CCLFX
Дивидендная доходность BGH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности CCLFX в 10.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund | 12.50% | 11.38% | 9.72% | 10.66% | 9.99% | 7.31% | 9.10% | 10.14% | 12.11% | 9.50% | 9.61% | 13.31% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.37% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGH и CCLFX
Максимальная просадка BGH за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGH и CCLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGH | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -3.91% | -44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -0.38% | -16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -2.25% | -24.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -0.09% | -13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -0.16% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 0.08% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGH и CCLFX
Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGH | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 0.23% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 0.65% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 0.97% | +14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 1.74% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 1.89% | +14.04% |