Сравнение BGGSX с GXXIX
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and GXXIX (abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BGGSX returned -4.37%/yr vs 10.43%/yr for GXXIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGGSX charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for GXXIX.
Доходность
Сравнение доходности BGGSX и GXXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGGSX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью 4.63%.
BGGSX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- -1.27%
- С начала года
- -1.48%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- —
GXXIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 8.87%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение доходности по годам BGGSX и GXXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -1.48% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -11.13% | 125.42% | 30.00% | 8.31% | 16.54% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 4.63% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 12.49% |
Correlation
The correlation between BGGSX and GXXIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between BGGSX and GXXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGSX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск
BGGSX
GXXIX
Сравнение BGGSX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGSX | GXXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.78 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 2.84 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGSX и GXXIX
Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и GXXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGSX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -33.65% | -35.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -11.78% | -14.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -19.74% | -11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.71% | -33.65% | -34.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.98% | -2.30% | -25.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -6.13% | -19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 3.21% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGSX и GXXIX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGSX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 3.45% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | 10.33% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 12.61% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.26% | 27.84% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 23.69% | +8.41% |
Сравнение комиссий BGGSX и GXXIX
BGGSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGSX и GXXIX
BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.20% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
BGGSX and GXXIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGGSX has higher volatility (7.17%) compared to GXXIX (3.45%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs GXXIX's -33.65%.
GXXIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGGSX и GXXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор