PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGGSX с ACIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGGSX с ACIHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, BGGSX returned 15.09%/yr vs 22.42%/yr for ACIHX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BGGSX charges 0.75%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGGSX показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью 7.24%.

BGGSX

1 день
-1.84%
1 месяц
3.03%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-9.29%
1 год
-3.68%
3 года*
15.09%
5 лет*
-3.97%
10 лет*
—

ACIHX

1 день
-1.57%
1 месяц
5.48%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.26%
1 год
25.16%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGGSX и ACIHX

2026 (YTD)2025202420232022
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-6.55%10.25%30.44%45.93%-2.61%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		7.24%16.26%27.35%44.64%-6.24%

Correlation

The correlation between BGGSX and ACIHX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.82

The correlation between BGGSX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

American Century Growth Fund G Class

Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с IYGBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с SPYBGGSX с BGELXBGGSX с FSELXBGGSX с ATT.L
Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с FDGRXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGXACIHX с ADX

Доходность на риск

BGGSX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGGSXACIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.64

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.25

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.58

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

5.29

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGGSX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ACIHX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGGSXACIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.64

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.00

-0.59

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и ACIHX

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и ACIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGGSXACIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-24.00%

-44.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-16.40%

-9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.87%

-24.00%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.69%

-2.07%

-29.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.17%

-4.89%

-20.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.81%

4.87%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и ACIHX

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с American Century Growth Fund G Class (ACIHX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGGSXACIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

3.93%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

12.02%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

15.80%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.17%

21.06%

+14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.17%

21.06%

+11.11%

Сравнение комиссий BGGSX и ACIHX

BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и ACIHX

BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		14.87%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BGGSX and ACIHX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGGSX has higher volatility (5.96%) compared to ACIHX (3.93%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs ACIHX's -24.00%.

ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGGSX и ACIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор