PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGGSX с ACIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGGSX с ACIHX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, BGGSX returned 13.43%/yr vs 19.66%/yr for ACIHX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BGGSX charges 0.75%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGGSX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью 1.63%.

BGGSX

1 день
1.32%
1 месяц
0.75%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-7.65%
3 года*
13.43%
5 лет*
-6.46%
10 лет*
—

ACIHX

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.00%
С начала года
1.63%
6 месяцев
0.27%
1 год
16.20%
3 года*
19.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGGSX и ACIHX

2026 (YTD)2025202420232022
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-8.03%10.25%30.44%45.93%-6.71%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		1.63%16.26%27.35%44.64%-6.24%

Correlation

The correlation between BGGSX and ACIHX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г.

0.82

The correlation between BGGSX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

American Century Growth Fund G Class

Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с IYGBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с SPYBGGSX с BGELXBGGSX с FSELXBGGSX с ATT.L
Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с FDGRXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGXACIHX с ADX

Доходность на риск

BGGSX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGGSXACIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.00

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
1.44

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.01

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

3.30

-3.99

BGGSX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа ACIHX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и ACIHX

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и ACIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGGSXACIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-24.00%

-44.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-16.40%

-9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.87%

-24.00%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-7.19%

-25.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.20%

-4.89%

-20.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.45%

5.03%

+7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и ACIHX

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с American Century Growth Fund G Class (ACIHX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGGSXACIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

6.58%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

13.00%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

16.64%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.25%

21.11%

+14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.15%

21.11%

+11.04%

Сравнение комиссий BGGSX и ACIHX

BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и ACIHX

BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		15.69%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BGGSX and ACIHX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGGSX has higher volatility (8.60%) compared to ACIHX (6.58%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs ACIHX's -24.00%.

ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGGSX и ACIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор