Сравнение BGGG с VEGA
BGGG (Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BGGG charges 0.70%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности BGGG и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGGG
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 5.78%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение доходности по годам BGGG и VEGA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | -4.40% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.34% |
Correlation
The correlation between BGGG and VEGA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGG vs. VEGA — Ранг доходности на риск
BGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEGA
Сравнение BGGG c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF (BGGG) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGG | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGG и VEGA
Максимальная просадка BGGG за все время составила -9.83%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGG и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGG | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -28.37% | +18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -1.74% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -3.77% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGG и VEGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGG | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 9.65% | +16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 12.35% | +13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 12.72% | +13.62% |
Сравнение комиссий BGGG и VEGA
BGGG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGG и VEGA
BGGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.27% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
BGGG and VEGA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGGG is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGGG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for BGGG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.70% for BGGG and 2.02% for VEGA.
Подберите оптимальное распределение для BGGG и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор