PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGGG с BGEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BGGG и BGEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF (BGGG) и Baillie Gifford Emerging Markets ETF (BGEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BGGG

1 день
-1.99%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BGEG

1 день
-1.41%
1 месяц
-9.29%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGGG и BGEG


Correlation

The correlation between BGGG and BGEG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF

Baillie Gifford Emerging Markets ETF

Доходность на риск

Сравнение BGGG c BGEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF (BGGG) и Baillie Gifford Emerging Markets ETF (BGEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BGGG vs. BGEG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGGG и BGEG

Максимальная просадка BGGG за все время составила -9.83%, что меньше максимальной просадки BGEG в -11.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGG и BGEG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BGGGBGEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.83%

-11.84%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-11.84%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-5.36%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGG и BGEG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BGGGBGEGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

36.08%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.34%

36.08%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.34%

36.08%

-9.74%

Сравнение комиссий BGGG и BGEG

BGGG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BGEG в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGG и BGEG

Ни BGGG, ни BGEG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BGGG and BGEG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BGGG is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BGGG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for BGEG.

BGGG and BGEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BGGG is categorized as Global Equities, while BGEG is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.70% for BGGG and 0.79% for BGEG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGGG и BGEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор