Сравнение BGGG с WLDR
BGGG (Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. BGGG is actively managed, while WLDR is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BGGG charges 0.70%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.
Доходность
Сравнение доходности BGGG и WLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGGG
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLDR
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.24%
- 6 месяцев
- 20.19%
- С начала года
- 25.32%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 27.88%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGGG и WLDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | -4.40% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | -2.84% |
Correlation
The correlation between BGGG and WLDR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGG vs. WLDR — Ранг доходности на риск
BGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WLDR
Сравнение BGGG c WLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF (BGGG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGG | WLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGG и WLDR
Максимальная просадка BGGG за все время составила -9.83%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGG и WLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGG | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -44.69% | +34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.70% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -8.54% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGG и WLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGG | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 17.11% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 17.56% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 21.02% | +5.32% |
Сравнение комиссий BGGG и WLDR
BGGG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGG и WLDR
BGGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 7.42% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
BGGG and WLDR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.70% for BGGG.
WLDR has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 0.00% for BGGG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.70% for BGGG and 0.67% for WLDR.
Подберите оптимальное распределение для BGGG и WLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор