PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGFIX с WBCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGFIX с WBCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGFIX (William Blair Growth Fund) and WBCIX (William Blair Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - BGFIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000® Growth Index, while WBCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by William Blair. Over the past 5 years, BGFIX returned 10.06%/yr vs 5.18%/yr for WBCIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BGFIX charges 0.89%/yr vs 1.25%/yr for WBCIX.

Доходность

Сравнение доходности BGFIX и WBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Growth Fund (BGFIX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGFIX показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у WBCIX с доходностью 12.09%.

BGFIX

1 день
-1.33%
1 месяц
7.39%
С начала года
9.07%
6 месяцев
7.39%
1 год
23.42%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.06%
10 лет*
15.29%

WBCIX

1 день
-0.27%
1 месяц
4.25%
С начала года
12.09%
6 месяцев
12.09%
1 год
21.14%
3 года*
11.37%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGFIX и WBCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BGFIX
William Blair Growth Fund		9.07%10.83%22.26%38.13%-29.60%22.24%36.48%10.16%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		12.09%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%

Correlation

The correlation between BGFIX and WBCIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2019 г.

0.81

The correlation between BGFIX and WBCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Growth Fund

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с BGFIX:
BGFIX с FCGSXBGFIX с ACIHXBGFIX с BESIXBGFIX с POGRXBGFIX с BLUEXBGFIX с EFCNXBGFIX с WGFIX
Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с DODGXWBCIX с TRLGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBIIX

Доходность на риск

BGFIX vs. WBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGFIX
Ранг доходности на риск BGFIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGFIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGFIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGFIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGFIX c WBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (BGFIX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGFIXWBCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.25

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.88

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.91

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

6.66

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGFIX vs. WBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGFIX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBCIX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGFIX и WBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGFIXWBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.25

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.25

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BGFIX и WBCIX

Максимальная просадка BGFIX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки WBCIX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGFIX и WBCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGFIXWBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-39.56%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-11.06%

-8.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-23.53%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.70%

-27.65%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.27%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-9.13%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

3.15%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BGFIX и WBCIX

William Blair Growth Fund (BGFIX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) имеют волатильность 4.84% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGFIXWBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.02%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

12.55%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

16.87%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

20.70%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

23.81%

-3.24%

Сравнение комиссий BGFIX и WBCIX

BGFIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии WBCIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGFIX и WBCIX

Дивидендная доходность BGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.73%, что больше доходности WBCIX в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGFIX
William Blair Growth Fund		24.73%26.97%24.13%9.67%3.60%11.74%12.31%8.62%33.23%34.05%8.35%12.91%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		2.66%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGFIX and WBCIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBCIX has higher volatility (5.02%) compared to BGFIX (4.84%). In terms of maximum drawdown, BGFIX dropped -53.45% vs WBCIX's -39.56%.

BGFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGFIX и WBCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор