PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGFIX с WGFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGFIX с WGFIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BGFIX (William Blair Growth Fund) and WGFIX (William Blair Global Leaders Fund) are both mutual funds - BGFIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000® Growth Index, while WGFIX is a Global Equities fund managed by William Blair. Over the past 10 years, BGFIX returned 15.24%/yr vs 11.47%/yr for WGFIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BGFIX charges 0.89%/yr vs 0.90%/yr for WGFIX.

Доходность

Сравнение доходности BGFIX и WGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Growth Fund (BGFIX) и William Blair Global Leaders Fund (WGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGFIX показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у WGFIX с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции BGFIX превзошли акции WGFIX по среднегодовой доходности: 15.24% против 11.47% соответственно.

BGFIX

1 день
-1.73%
1 месяц
-1.30%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.08%
1 год
13.95%
3 года*
16.35%
5 лет*
8.14%
10 лет*
15.24%

WGFIX

1 день
-2.88%
1 месяц
1.29%
С начала года
6.80%
6 месяцев
6.32%
1 год
16.69%
3 года*
12.17%
5 лет*
4.03%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGFIX и WGFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGFIX
William Blair Growth Fund		4.21%10.83%22.26%38.13%-29.60%22.24%36.48%32.43%5.25%24.53%
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		6.80%16.06%7.52%23.02%-29.32%16.71%32.06%31.97%-8.04%30.67%

Correlation

The correlation between BGFIX and WGFIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г.

0.88

The correlation between BGFIX and WGFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Growth Fund

William Blair Global Leaders Fund

Часто сравнивают с BGFIX:
BGFIX с FCGSXBGFIX с POGRXBGFIX с BESIXBGFIX с FTQGXBGFIX с ACIHXBGFIX с BLUEXBGFIX с MEIFX
Часто сравнивают с WGFIX:
WGFIX с VHGEXWGFIX с WBIGXWGFIX с WISIXWGFIX с BESIXWGFIX с WSMDXWGFIX с WBIIXWGFIX с WILIX

Доходность на риск

BGFIX vs. WGFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGFIX
Ранг доходности на риск BGFIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGFIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGFIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGFIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGFIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WGFIX
Ранг доходности на риск WGFIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGFIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGFIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGFIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGFIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGFIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGFIX c WGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (BGFIX) и William Blair Global Leaders Fund (WGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGFIXWGFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.21

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.71

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

1.40

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

5.44

-3.08

BGFIX vs. WGFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGFIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WGFIX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGFIX и WGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGFIX и WGFIX

Максимальная просадка BGFIX за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки WGFIX в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGFIX и WGFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGFIXWGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-59.51%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-13.11%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-18.90%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.70%

-38.76%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-38.76%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-2.88%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-11.84%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

3.35%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BGFIX и WGFIX

William Blair Growth Fund (BGFIX) и William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) имеют волатильность 7.22% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGFIXWGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.58%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

12.83%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

15.10%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

18.99%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

18.91%

+1.71%

Сравнение комиссий BGFIX и WGFIX

BGFIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии WGFIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGFIX и WGFIX

Дивидендная доходность BGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.88%, что меньше доходности WGFIX в 80.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGFIX
William Blair Growth Fund		25.88%26.97%24.13%9.67%3.60%11.74%12.31%8.62%33.23%34.05%8.35%12.91%
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		80.09%85.53%54.25%6.65%2.17%5.65%12.57%1.35%17.62%4.24%0.72%5.05%

Часто задаваемые вопросы

BGFIX and WGFIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGFIX has higher volatility (7.58%) compared to BGFIX (7.22%). In terms of maximum drawdown, BGFIX dropped -53.45% vs WGFIX's -59.51%.

WGFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGFIX и WGFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор