Сравнение BGETX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BGETX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGETX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | -9.96% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -9.47% | 63.22% | 37.37% | -17.30% | 43.17% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BGETX показывает доходность -9.96%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции BGETX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 7.42% против 0.25% соответственно.
BGETX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- -9.96%
- 6 месяцев
- -12.17%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- 7.42%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGETX и PTSIX
BGETX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
BGETX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
BGETX
PTSIX
Сравнение BGETX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGETX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 2.25 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.77 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.44 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.53 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 11.73 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGETX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.25 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.29 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.01 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.10 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между BGETX и PTSIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGETX и PTSIX
Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 6.02% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок BGETX и PTSIX
Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGETX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -72.38% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -11.66% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | -72.38% | +20.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -72.38% | +17.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.37% | -42.10% | +10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -25.01% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.77% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGETX и PTSIX
Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGETX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 5.66% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 9.03% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 15.17% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 30.91% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.88% | 25.08% | -1.20% |