Сравнение BGETX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BGETX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGETX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | -6.45% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -9.47% | 63.22% | 37.37% | -17.30% | 43.17% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BGETX показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции BGETX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 7.83% против 10.80% соответственно.
BGETX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -3.78%
- 10 лет*
- 7.83%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGETX и KGIIX
BGETX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
BGETX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
BGETX
KGIIX
Сравнение BGETX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGETX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 3.56 | -3.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 4.34 | -3.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.65 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 5.30 | -4.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 19.59 | -17.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGETX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 3.56 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.80 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.85 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.94 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между BGETX и KGIIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGETX и KGIIX
Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 5.80% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% | 0.00% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок BGETX и KGIIX
Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGETX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -27.81% | -26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -8.76% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | -27.81% | -23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -27.81% | -26.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.69% | -5.78% | -22.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -6.15% | -12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.37% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGETX и KGIIX
Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGETX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 5.35% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 10.93% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 13.41% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 13.21% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 12.75% | +11.16% |